Variance-Covariance Matrix

MATLAB裡有個cov函數可以用來計算covariance matrix

如果輸入值是一個矩陣，那麼它計算的結果是一個variance-covariance matrix，可以用下面的式子表示

\[\frac{1}{n-1}A\]

\[A_{ij}=
\begin{cases}
   i=j & \sum_k(x_{i_k}-\bar{x_i})^2\\
  i\neq j & \sum_k\left(x_{i_k}-\bar{x_i}\right)\left(x_{j_k}-\bar{x_j}\right)\\
\end{cases}
\]

輸入的矩陣有\(n\)個column，\(\bar{x_i}\)為\(x_i\)裡所有element的平均值

參考連結
http://stattrek.com/matrix-algebra/covariance-matrix.aspx